| dc.contributor.advisor | Μαρκουλής, Στέλιος | |
| dc.contributor.author | Δημητρίου, Μαρία | |
| dc.contributor.other | Demetriou, Maria | |
| dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
| dc.date.accessioned | 2022-09-06T05:52:12Z | |
| dc.date.available | 2022-09-06T05:52:12Z | |
| dc.date.copyright | 2022-09-05 | |
| dc.date.issued | 2022-05 | |
| dc.identifier.other | MBA/2022/00954 | el_GR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/5260 | |
| dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
| dc.description.abstract | Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή με τίτλο «Αξιολόγηση Κινδύνου Τραπεζών: Η περίπτωση της Τράπεζας Κύπρου», εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.
Η μεταπτυχιακή διατριβή έχει ως στόχο να διερευνήσει το ζήτημα της αξιολόγησης των κινδύνων των τραπεζών με μελέτη περίπτωσης την Τράπεζα Κύπρου. Ως εκ τούτου, ξεκινά να αναλύει τις μορφές τραπεζικών που υπάρχουν στο θεωρητικό πλαίσιο των συστημάτων αξιολόγησης του ρίσκου από τις τράπεζες. Οι τραπεζικοί κίνδυνοι που αναλύονται είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο κίνδυνος επιτοκίων, ο κίνδυνος ξένου συναλλάγματος, ο λειτουργικός κίνδυνος και ο κίνδυνος φήμης.
Ακολούθως αναλύονται οι τεχνικές και οι διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων όπως αυτές παρουσιάζονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Αναλύεται η διαχείριση του λειτουργικού, του πιστωτικού και του κινδύνου αγοράς. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου. Επιπρόσθετα, γίνεται αναφορά στις ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ανώτερης Διοίκησης.
Έπειτα παρουσιάζεται το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου και εξετάζεται η εφαρμογή του μοντέλου διαχείρισης κινδύνου στην Τράπεζα Κύπρου. Παρουσιάζονται, επεξηγούνται και αναλύονται δύο μοντέλα πρόβλεψης χρεοκοπίας όπου είναι το Z-score και το Λογιστικό Μοντέλο. Επίσης το Z-score εφαρμόστηκε και σε άλλα κυπριακά πιστωτικά ιδρύματα. Μετά την παρουσίαση και ανάλυση των πιο πάνω μοντέλων συνοψίζονται τα αποτελέσματα από την ανάλυσή τους. Έχει διαπιστωθεί ότι και τα δύο μοντέλα πρόβλεψης καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσμα.
Η μεταπτυχιακή διατριβή ολοκληρώνεται με συμπεράσματα που εξάγονται από την ανάλυση των άνω ζητημάτων. | el_GR |
| dc.format.extent | viii, 55 σ. ; 30 εκ. | el_GR |
| dc.language | gr | el_GR |
| dc.language.iso | gr | el_GR |
| dc.publisher | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | el_GR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | el_GR |
| dc.subject | Διαχείριση κινδύνου | el_GR |
| dc.subject | Risk management | el_GR |
| dc.subject | Διαχείριση κινδύνων τραπεζικών ιδρυμάτων | el_GR |
| dc.subject | Value at Risk | el_GR |
| dc.subject | Χρηματοοικονομικός κίνδυνος | el_GR |
| dc.subject | Διαχείριση κινδύνου -- Τράπεζα Κύπρου | el_GR |
| dc.subject | Risk management -- Bank of Cyprus | el_GR |
| dc.title | Αξιολόγηση κινδύνου τραπεζών: Η περίπτωση της Τράπεζας Κύπρου | el_GR |
| dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
| dc.description.translatedabstract | The present M.A. dissertation entitled «Bank Risk Assessment: The case of the Bank of Cyprus» was prepared in the framework of the Postgraduate Program in Business Administration (MBA) of the Open University of Cyprus.
The aim of this dissertation is to investigate the issue of risk assessment of banks with a case study of the Bank of Cyprus. Therefore, it begins to analyze the forms of banking risks that exist in the theoretical framework of risk assessment systems used by banks. The banking risks being analyzed are credit risk, market risk, liquidity risk, interest rate risk, foreign exchange risk, operating risk and reputational risk.
Then the risk management techniques and procedures are analyzed as presented in the international literature. Operational, credit and market risk management are being analyzed. Particular emphasis is placed on operational risk management.In addition, reference is made to the responsibilities of the Board of Directors and Senior Management.
Furthermore, the banking system of Cyprus is presented and the application of the risk management model in the Bank of Cyprus is examined. Two bankruptcy forecasting models are presented explained and analyzed. The models are Z-score and Logistic Score. The Z-score was also applied to other Cypriot credit institutions. After the presentation and analysis of the above models, the results from their analysis are summarized. Both prediction models end up with the same result.
The M.A. dissertation is concluded with conclusions drawn from the analysis of the above issues. | el_GR |
| dc.format.type | pdf | el_GR |
