| dc.contributor.advisor | Μπούρας, Χρήστος | |
| dc.contributor.author | Μπενία, Μαρία Θεοδοσία | |
| dc.contributor.other | Mpenia, Maria Thodosia | |
| dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
| dc.date.accessioned | 2017-08-30 | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-30T08:35:36Z | |
| dc.date.available | 2017-08-30T08:35:36Z | |
| dc.date.copyright | 2017-05 | |
| dc.date.issued | 2017-08-30 | |
| dc.identifier.other | MBA/2017/00545 | el_GR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/3038 | |
| dc.description | Περιέχει βιβλίογραφικές παραπομπές. | el_GR |
| dc.description.abstract | Η εργασία αυτή μελετά τη δυναμική συσχέτιση μεταξύ των διακυμάνσεων των τιμών διαφόρων commodities και μεγάλων χρηματιστηριακών αγορών.
Χρησιμοποιείται το DCC GARCH μοντέλο για την ανάλυση της σχέσης μεταξύ βασικών δεικτών και commodities από τον 1/1990 μέχρι τον 12/2016.
Οι χρηματιστηριακοί δείκτες που χρησιμοποιούνται είναι ο CAC40 για τη Γαλλία, ο dax ΓΙΑ ΤΗΝ γΕΡΜΑΝΊΑ, ο NIKKEI225 για την Ιαπωνία και ο S&P500 για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Τα commodities που χρησιμοποιούνται είναι ο καφές (μελετώνται δυο ποικιλίες καφέ ο καφές arabica που είναι υψηλότερης ποιότητας και ο καφές robusta χαμηλότερης ποιότητας και τιμής που χρησιμοποιείται κυρίως για μίγματα καφέ), το καλαμπόκι, το πετρέλαιο (brent), το χρυσό, το νικέλιο, το βαμβάκι και ο χαλκός.
Επιπλέον μελετάται αν η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2007 έχει ενισχύσει ή αποδυναμώσει τη δυναμική των συσχετίσεων μεταξύ των παραδοσιακών χρηματιστηριακών προϊόντων και των commodities.
Τα αοιτελέσματα δείχνουν ότι οι δυναμικές συσχετίσεις μεταξύ των επιλεγμένων διεθνών χρηματιστηριακών δεικτών και των commodities μετά την οικονομική κρίση έχουν αυξηθεί από ότι πριν την κρίση και επαληθεύεται η τάση ολοκλήρωση της παγκόσμιας οικονομικής μεταβλητότητας και αστάθειας. | el_GR |
| dc.format.extent | viii, 102 σ. 30 εκ. | el_GR |
| dc.language | gr | el_GR |
| dc.language.iso | gr | el_GR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | el_GR |
| dc.subject | Commodities -- Οικονομική κρίση | el_GR |
| dc.title | Η σχέση μεταξύ των αποδόσεων των μετοχών και των commodities πριν και μετά την παγκόσμια κρίση του 2008 | el_GR |
| dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
| dc.description.translatedabstract | In this dissertation we study the dynamic correlation between price fluctuations of various commodities and several large stock markets.
The DCC GARCH model is used to analyze the relationship between key international indices and commodities from 1/1990 to 12/2016.
The stock indices that we use are CAC40 for France, DAX for Germany, NIKKE225 for Japan and S & P500 for the United States.
The commodities that we use are coffee (two coffee varieties are studied, coffee arabica which is a high quality coffee, and coffee robusta which is a coffee of lower quality and price and it is used mainly for coffee blends), corn, oil (brent), gold, nickel, cotton and copper. In addition, we are studying whether the global economic crisis of 2007 has strengthened or weakened the dynamics of the correlations between traditional stock markets and commodities. The results show that the dynamic correlations between selected international stock indices and commodities since the financial crisis have increased since the pre-crisis period and the trend of global economic volatility and instability is being verified. | el_GR |
| dc.format.type | pdf | el_GR |
