| dc.contributor.advisor | Αστερίου, Δημήτριος | |
| dc.contributor.author | Γκιριτζιλωτη, Τριάδα | |
| dc.contributor.other | Gkiritzioti, Triada | |
| dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
| dc.date.accessioned | 2019-08-06T09:36:13Z | |
| dc.date.available | 2019-08-06T09:36:13Z | |
| dc.date.copyright | 2019-08-06 | |
| dc.date.issued | 2019-06 | |
| dc.identifier.other | ΜΒΑ/2019/00699 | el_GR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/4251 | |
| dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικέ παραπομπές και ευρετήριο. | el_GR |
| dc.description.abstract | Η υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό μέρος της σύγχρονης οικονομίας. Τα εμπειρικά στοιχεία της είναι διφορούμενα, αλλά η ίδια η έννοια είναι σημαντική καθώς μπορεί να εφαρμοστεί στις κεφαλαιαγορές. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί η υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς σε 6 βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες: των Η.Π.Α. (δείκτης Dow Jones και S&P 500), της Ιαπωνίας (δείκτης Nikkei 225), του Ηνωμένου Βασιλείου (δείκτης FTSE 100), της Γερμανίας (δείκτης DAX 30) και της Ελλάδας (χρηματιστηριακός δείκτης Αθηνών) για την περίοδο 2015-2018. Η υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς διερευνήθηκε με μοντέλα VAR και με ανάλυση αιτιότητας κατά Granger. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι η υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς φαίνεται να ισχύει στους υπό μελέτη δείκτες καθώς προέκυψαν ελάχιστες σημαντικές σχέσεις μεταξύ των χρηματιστηριακών δεικτών. | el_GR |
| dc.format.extent | viii, 54 σ. ; 30 εκ. | el_GR |
| dc.language | gr | el_GR |
| dc.language.iso | gr | el_GR |
| dc.publisher | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | el_GR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | el_GR |
| dc.subject | Αποτελεσματική αγορά -- Οικονομία | |
| dc.subject | Effective Market - Economy | |
| dc.subject | Αποτελεσματική αγορά -- Μοντέλα VAR | |
| dc.subject | Effective market - VAR models | |
| dc.title | Η υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς σε περιόδους κρίσεων: μια εμπειρική ανάλυση για μια ομάδα χωρών. | el_GR |
| dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
| dc.description.translatedabstract | The assumption of an efficient market continues to be an important part of the modern economy. Its empirical evidence is ambiguous, but the concept itself is important as it can be applied to the capital markets. The purpose of this research was to investigate the hypothesis of an efficient market in six major stock indices: the US. (index Dow Jones and S & P 500), Japan (index Nikkei 225), UK (index FTSE 100), Germany (index DAX 30) and Greece (Athens Stock Exchange Index) for the period 2015-2018. The assumption of an effective market has been investigated with VAR models and Granger causality analysis. The analysis of the data showed that the assumption of effective market seems to apply as there were few important relationships between the stock indices. | el_GR |
| dc.format.type | pdf | el_GR |
