Show simple item record

dc.contributor.advisorΝτόκας, Ιωάννης
dc.contributor.authorΠαυλίδης, Παναγιώτης
dc.contributor.otherPavlidis, Panagiotis
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2018-07-19T08:37:45Z
dc.date.available2018-07-19T08:37:45Z
dc.date.copyright2018-07-18
dc.date.issued2018-06
dc.identifier.otherΤΡΑ-ΧΡΗ/2018/00330el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/3565
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ κρίση αποκάλυψε πολλές αδυναμίες των υφιστάμενων συστημάτων διαχείρισης και μέτρησης κινδύνου με τις επιχειρήσεις να εμφανίζουν ζημίες λόγω αδυναμίας των αντισυμβαλλόμενών τους να ικανοποιήσουν πιστοληπτικές συμβάσεις με το φαινόμενo να παίρνει αλυσιδωτές αντιδράσεις στην οικονομία. Το νέο πλαίσιο που δημιουργήθηκε από το περιβάλλον της κρίσης αλλάζει τις τάσεις και ευκαιρίες διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου που πλέον αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για πολλές επιχειρήσεις που κατανοούν την σημαντικότητα του πιστωτικού ρίσκου για την δημιουργία κέρδους και πλούτου. Σκοπός της μεταπτυχιακής διατριβής είναι να μελετήσουμε την διαφορετικότητα και προσαρμοστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες αγοράς, και να παρατηρήσουμε την ικανότητα κατανόησης και αναγνώρισης του πιστωτικού κινδύνου με στόχο τη διαμόρφωση των καλύτερων συνθηκών πίστωσης και την αποφυγή πιστώσεων επιρρεπών σε αθέτηση που οδηγούν σε ζημίες. Στόχος μας είναι να αναγνωρίζουμε τις υγιείς από τις προβληματικές επιχειρήσεις και να κατασκευάσουμε ένα μοντέλο πρόβλεψης αποτυχίας βασιζόμενοι σε στοιχεία οικονομικών καταστάσεων. Η μέθοδος που αξιολογήθηκε ως η καλύτερη να εφαρμοστεί για την κατασκευή του υποδείγματος σύμφωνα με την αντίστοιχη βιβλιογραφία είναι το μοντέλο logit το οποίο χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικούς δείκτες για να υπολογίσει την πρόβλεψη μια επιχείρηση να αποτύχει και αποδίδει αποτελέσματα μεταξύ των τιμών 0 και 1, μη αποτυχία και αποτυχία. Οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του υποδείγματος, επιλέχθηκαν με βάση μοντέλα υψηλής επιτυχίας και ακρίβειας, αναγνωρισμένα από τους οικονομικούς αναλυτές αλλά και σύμφωνα με την δυνατότητα υπολογισμού τους από τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων στα οποία έχουμε πρόσβαση. Το υπόδειγμα που δομήθηκε καταφέρνει να προβλέψει σε πολύ υψηλό βαθμό σωστά την περίπτωση επιτυχημένων επιχειρήσεων 96,7% ωστόσο δεν συμβαίνει το ίδιο με τις αποτυχημένες καθώς η λάθος πρόβλεψη μπορεί να πλησιάζει το 56,7%. Η σωστή πρόβλεψη του συνόλου βρίσκεται στο 86% σε 150 περιπτώσεις. Οι μεταβλητές ερμηνείας είναι κυρίως αριθμοδείκτες κερδοφορίας.el_GR
dc.format.extent148 σ. 30 εκ,el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΔιαχείριση πιστωτικού κινδύνουel_GR
dc.subjectCredit risk managementel_GR
dc.subjectRisk managementel_GR
dc.subjectΠιστωτικός κίνδυνοςel_GR
dc.titleΚατασκευή υποδείγματος διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου ελληνικών επιχειρήσεωνel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThe crisis revealed many weaknesses in existing risk management systems with companies being financially damaged due to their counterparts failure to meet credit agreements, which later emerged into a chain reaction in the economy. The new framework created by crisis modified the trends and opportunities of credit risk management, which is now a top priority for many companies who understand the importance of credit risk in order to generate profit and wealth. The purpose of this study is to identify and analyze the diversity and adaptability of Greek businesses to the new market conditions and their ability of understanding and recognizing credit risk as a measure of forming the best credit conditions and avoiding credit losses. The goal is to be able to separate healthy from unhealthy companies and construct a model to predict default based on the data of economic statements. The method evaluated as the best for application in the construction of the model according to the corresponding literature is the logit model which uses financial indicators to calculate the forecast of an enterprise to fail and yields results between the values 0 and 1, success and failure. The indicators used for the construction of our model, were selected based on highly successful models that are recognized by financial analysts as well as the ability to compute these indicators according to the financial statements to which we have access. The constructed model managed to predict the successful or healthy business case to a very high degree, 96.7%, however, this is not the case with the defaulted ones as the wrong forecast could reach 56.7%. The total average of correct prediction reaches 86% out of 150 entries. The best interpretators are mainly profitability indicators.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record