Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisorΠαζαρζή, Γεωργία
dc.contributor.authorΜάνεσης, Ιωάννης
dc.contributor.otherManesis, Ioannis
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2017-08-04
dc.date.accessioned2017-08-04T10:43:15Z
dc.date.available2017-08-04T10:43:15Z
dc.date.copyright2017-05
dc.date.issued2017-08-04
dc.identifier.otherΤΡΑ-ΧΡΗ/2017/00311el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/2979
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ παρούσα διπλωματική εργασία έχει δύο βασικούς σκοπούς: Ο πρώτος είναι η παρουσίαση και ανάλυση των κυριότερων κατηγοριών χρηματοοικονομικών κινδύνων για ένα θεσμικό όργανο, ενώ ο δεύτερος είναι η διερεύνηση ορισμέ- νων στατιστικών μοντέλων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στη μέτρηση όσο και την πρόβλεψη κάποιων κατηγοριών κινδύνου. Ως εκ τούτου, η διατριβή χωρίζεται σε δύο αλληλένδετα μέρη. Στο πρώτο μέρος, γίνεται μια διεξοδική ανάλυση των χρηματοοικονομικών κιν- δύνων. Η μελέτη ασχολείται ειδικά με την επίδραση της υπέρμετρης ανάληψης κινδύνων στα τραπεζικά ιδρύματα. Στη συνέχεια, η διατριβή παρουσιάζει τα Τρία Σύμφωνα της Βασιλείας και καταδεικνύει τον καίριο ρόλο τους για την ομαλή λειτουργία της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το δεύτερο μέρος αφορά τη μέτρηση και αντιμετώπιση των χρηματοοικονομι- κών κινδύνων. Τονίζεται η σημασία της εκτίμησης κινδύνου από τα πιστωτικά ιδρύματα και επιπλέον αναπτύσσονται κάποια στατιστικά μοντέλα, τα οποία χρησιμεύουν στη μέτρηση στον υπολογισμό ορισμένων κινδύνων από αυτούς που μελετώνται στο πρώτο μέρος της διατριβής.el_GR
dc.format.extentviii, 52 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΧρηματοοικονομικός κίνδυνοςel_GR
dc.subjectFinancial riskel_GR
dc.subjectΧρηματοπιστωτικό σύστημα -- Ελλάδαel_GR
dc.subjectFinancial system -- Greeceel_GR
dc.subjectΣύμφωνα Βασιλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙel_GR
dc.subjectBasel Agreementsel_GR
dc.titleΧρηματοοικονομικοί κίνδυνοι και στατιστικά μοντέλαel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThis master thesis has two major purposes: The first one is to demonstrate and analyse the major categories of financial risk for an institution, while the second is to investigate some statistical models which may be used towards both measuring and predicting certain of these risks. Therefore, the thesis is divided into two interrelated parts. In the first part, there is a thorough analysis of financial risk. The study is specifically concerned with the effect of excessive risk taking on banking institutions. The thesis then presents the Three Basel Accords and demonstrates their key role in the smooth functioning of the economy and the financial system. The second part deals with the financial risk measurement and management. The importance of risk assessment in financial institutions is emphasized and some statistical models are also being developed in order to measure some risks of those considered in the first part of the master thesis.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής