Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι και στατιστικά μοντέλα

Abstract

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει δύο βασικούς σκοπούς: Ο πρώτος είναι η παρουσίαση και ανάλυση των κυριότερων κατηγοριών χρηματοοικονομικών κινδύνων για ένα θεσμικό όργανο, ενώ ο δεύτερος είναι η διερεύνηση ορισμέ- νων στατιστικών μοντέλων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στη μέτρηση όσο και την πρόβλεψη κάποιων κατηγοριών κινδύνου. Ως εκ τούτου, η διατριβή χωρίζεται σε δύο αλληλένδετα μέρη. Στο πρώτο μέρος, γίνεται μια διεξοδική ανάλυση των χρηματοοικονομικών κιν- δύνων. Η μελέτη ασχολείται ειδικά με την επίδραση της υπέρμετρης ανάληψης κινδύνων στα τραπεζικά ιδρύματα. Στη συνέχεια, η διατριβή παρουσιάζει τα Τρία Σύμφωνα της Βασιλείας και καταδεικνύει τον καίριο ρόλο τους για την ομαλή λειτουργία της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το δεύτερο μέρος αφορά τη μέτρηση και αντιμετώπιση των χρηματοοικονομι- κών κινδύνων. Τονίζεται η σημασία της εκτίμησης κινδύνου από τα πιστωτικά ιδρύματα και επιπλέον αναπτύσσονται κάποια στατιστικά μοντέλα, τα οποία χρησιμεύουν στη μέτρηση στον υπολογισμό ορισμένων κινδύνων από αυτούς που μελετώνται στο πρώτο μέρος της διατριβής.