| dc.contributor.advisor | Κουρέτας, Γεώργιος | |
| dc.contributor.author | Τόμπρα, Αλεξάνδρα | |
| dc.contributor.other | Tompra, Alexandra | |
| dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
| dc.date.accessioned | 2011-08-29 | |
| dc.date.accessioned | 2011-08-29T10:16:23Z | |
| dc.date.available | 2011-08-29T10:16:23Z | |
| dc.date.copyright | 2011 | |
| dc.date.issued | 2011-08-29 | |
| dc.identifier.other | ΤΡΑ-ΧΡΗ/2011/00021 | el_GR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/195 | |
| dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
| dc.description.abstract | Στην παρούσα εργασία η προσοχή επικεντρώνεται στον εντοπισμό και την ανάλυση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα τραπεζικά ιδρύματα και πως αυτοί αλληλεπιδρούν με τα επίπεδα κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας τους. Παράλληλα, εξετάζεται πως η μεταβολή των κινδύνων και η συνεχής αλληλεξάρτηση των τραπεζικών συστημάτων παγκοσμίως και με ποιόν τρόπο αυτή οδήγησε στην ανάγκη αναθεώρησης του Συμφώνου της Βασιλείας ΙΙ και την εμφάνιση του Συμφώνου της Βασιλείας ΙΙΙ. Στην συνέχεια παρουσιάζεται εκτενώς η διαδικασία των ασκήσεων προσωμοίωσης ακραίων καταστάσεων, πως αυτές χρησιμοποιήθηκαν από τις αρχές των ΗΠΑ και της Ευρώπης, και τέλος η σύγκριση των δύο μεθοδολογιών. Τέλος, η εργασία πραγματεύεται τη συσχέτιση των μεθοδολογιών των ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και της VaR.
Αναλυτικότερα, η παρούσα εργασία κινείται σε δύο επίπεδα:
Στο πρώτο επίπεδο θα μελετηθεί το θεωρητικό πλαίσιο που διέπει και επιδρά στην εξέλιξη του τραπεζικού κλάδου, και ποιες προκλήσεις αναδύει. Παράλληλα, θα υπάρξει αναφορά στα σύγχρονα χαρακτηριστικά και τις αδυναμίες του κλάδου, οι οποίες προκάλεσαν την πρόσφατη κρίση του 2008 και η ανάγκη θωράκισης έναντι κινδύνου σε αμερικανικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στο δεύτερο επίπεδο θα εξηγηθεί η μεθοδολογία που ακολουθούν οι ασκήσεις προσομοίωσης στις δύο περιοχές, θα γίνει σύγκριση και θα ασκηθεί κριτική ως προς την ορθότητα των σεναρίων που ακολούθησαν. Επίσης, θα απαντηθεί το ερώτημα της καλύτερης διαχείρισης κινδύνου σχετικά με τη χρήση της μεθόδου VaR ή ασκήσεων προσομοίωσης στη μέτρηση κινδύνου. | el_GR |
| dc.format.extent | 93 σ. πιν. 30 εκ. | el_GR |
| dc.language | gr | el_GR |
| dc.language.iso | gr | el_GR |
| dc.subject | Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου | el_GR |
| dc.title | Συγκριτική ανάλυση της διαδικασίας άσκησης προσομοίωσης στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ - Συνιστούν ασφαλή πρόβλεψη έναντι των συστημικών κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες | el_GR |
| dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
| dc.description.translatedabstract | The focal point of the present paper is the location and analysis of the risks faced by banking institutions and how they interact with their levels of capital adequacy and cash flow. At the same time, we examine how the alteration of dangers and the continuous codependence of global banking systems as well as the way by which this led to the need for revision of Basel II and the appearance of Basel III. Afterwards, there is a thorough presentation of the process of extreme situation simulation scenarios and how they were used by U.S. and European authorities, concluding with the comparison between the two methodologies. Lastly, the paper investigates the correlation between extreme situation simulation scenarios and VaR.
More specifically, the present paper functions on two levels:
On the first level, the theoretical framework pervading and affecting the banking sector, as well as its development and challenges will be investigated. Simultaneously, there will be a reference to contemporary characteristics and weaknesses of the sector, which caused the recent 2008 crisis and the need for shielding against dangers on an American and European level.
On the second level, the methodology followed by simulation scenarios in both regions will be explained, comparisons will be made as well as criticisms regarding the correctness of the scenarios followed. Also, the question of better risk management in reference to the use of the VaR method or simulation scenarios in risk assessment will be answered. | el_GR |
| dc.format.type | pdf | el_GR |
