Εφαρμογή αυτοματοποιημένων βραχυπρόθεσμων συναλλαγών στην αγορά νομισμάτων με τη χρήση δεικτών τεχνικής ανάλυσης και τεχνητών νευρωνικών δικτύων

Abstract

Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή αναλύουμε, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ένα σύστημα αλγοριθμικών συναλλαγών υψηλής συχνότητας το οποίο περιλαμβάνει όλα τα στάδια τηε διαδικασίας της διαπραγμάτευσης. Δηλαδή περιλαμβάνει Ανάλυση Δεδομένων Διαπραγμάτευσης (pretrade). την παραγωγή του σήματος Συναλλαγών (πρόβλεψη τάσης και την εκτέλεση των συναλλαγών. Στο στάδιο της ανάλυσης πραγματοποιείται η εξόρυξη των δεδομένων της ισοτιμίας και επιλέγονται τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στα επόμενα στάδια. Στο στάδιο της πρόβλεψης της τάσης σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν μια σειρά απο προσομοιωτές τεχνικών δεικτών οι οποίοι αποδίδουν το σήμα πρόβλεψής τους. Εκτός αυτών σήμα πρόβλεψης αποδίδει και ένα Τεχνητό Νευρωνικό Δίκτυο (ΤΝΔ) με κατάλληλη αρχιτεκτονική και παραμετροποίηση ώστε να συνάδει με της υψηλής συχνότητας αλγοριθμικές συναλλαγές που επιχειρούμς στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή. Στο στάδιο της εκτέλεσης των συναλλαγών σχεδιαστηκαν και υλοποιήθηκαν μια σειρά απο παραμετροποιήσιμες μηχανές αυτοματοποιημένων συναλλαγών υψηλής συχνότητας οι οποίες δέχονται ως εισοδους τα σήματα πρόβλεψης που παράγονται στο πορηγούμενο στάδιο και εκτελούν εικονικές συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο. Στη συνέχεια πραγματοποιείται συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων τόσο των μηχανών αυτοματοποιημένων συναλλαγών μεταξύ τους, όσο και της κάθε μηχανής ξεχωριστά για τις διαφορετικές πηγές πρόβλεψης της τάσης (τπυς διαφορετικούς τεχνικούς δείκτες και το ΤΝΔ). Τέλος εξάγονται χρήσιμα συνδιαστικα συμπεράσματα τόσο ως προς την καταλληλότητα των διαφόρων παραμετροποιήσεων των μηχανών αυτοματοποιημένων συναλλαγών ανάλογα με την πηγή πρόβλεψης της τάσης, όσο και ως προς την καταλληλότητα της τροποποιημένης αρχιτεκτονικής πρόβλεψης προηγούμενης έρευνας, προσαρμοσμένη σε υψηλής συχνότητας αλγοριθμικές συναλλαγές.