| dc.contributor.advisor | Χαρίτου, Μελίτα | |
| dc.contributor.author | Κακόψητου, Χρυστάλλα | |
| dc.contributor.other | Kakopsitou, Chrystalla | |
| dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
| dc.date.accessioned | 2013-07-11 | |
| dc.date.accessioned | 2013-07-16T11:34:34Z | |
| dc.date.available | 2013-07-16T11:34:34Z | |
| dc.date.copyright | 2013-05 | |
| dc.date.issued | 2013-07-16 | |
| dc.identifier.other | ΤΡΑ-ΧΡΗ/2013/00114 | el_GR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/1268 | |
| dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
| dc.description.abstract | Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσει τους τρεις βασικούς κινδύνους
που αντιμετωπίζουν τα σύγχρονα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: τον πιστωτικό
κίνδυνο, τον κίνδυνο ρευστότητας και τον επιτοκιακό κίνδυνο. Η μελέτη θα
οργανωθεί σε πέντε κεφάλαια. Μετά από μια σύντομη εισαγωγή, το πρώτο κεφάλαιο
θα επικεντρωθεί στην ανάλυση του πιστωτικού κινδύνου και στους δύο βασικούς
άξονες μέτρησής του. Το δεύτερο κεφάλαιο θα εξετάσει τον κίνδυνο ρευστότητας και
τις πηγές προέλευσής του. Επίσης, θα αναφερθεί στις βασικές αρχές διαχείρισής του
και στην αλληλεπίδρασή του με άλλους κινδύνους. Παράλληλα, θα αναλύσει τις
μεθόδους μέτρησης και αξιολόγησης του συγκεκριμένου κινδύνου. Το τρίτο
κεφάλαιο θα εξετάσει εκτενώς τον επιτοκιακό κίνδυνο και τις δύο ευρέως γνωστές
μεθοδολογίες μέτρησης και αξιολόγησής του: την ανάλυση των καθαρών εσόδων από
τόκους (net interest income analysis) και την ανάλυση της οικονομικής αξίας
(economic value analysis). Στο τέταρτο κεφάλαιο, θα γίνει αναφορά στην Επιτροπή
της Βασιλείας για την Εποπτεία των Τραπεζών και στις συμφωνίες που κατέληξε για
την αντιμετώπιση των τραπεζικών κινδύνων. Στο πέμπτο κεφάλαιο θα
παρουσιασθούν τρεις ευρέως διαδεδομένες τεχνικές διαχείρισης των
προαναφερθέντων κινδύνων: η VaR (Value at Risk), η άσκηση προσομοίωσης
ακραίων καταστάσεων (ΠAK) , γνωστή και ως stress testing, και η ανάλυση του
επιτοκιακού ανοίγματος (Interest Rate Gap Analysis). Τέλος, η παρούσα εργασία θα
ολοκληρωθεί με τη διατύπωση συμπερασμάτων που προκύπτουν από την
συγκεκριμένη μελέτη. | el_GR |
| dc.format.extent | 72 σ. πιν., 30 εκ. | el_GR |
| dc.language | gr | el_GR |
| dc.language.iso | gr | el_GR |
| dc.subject | Τραπεζική κρίση -- Διαχείριση κινδύνου | el_GR |
| dc.title | Ανάλυση τραπεζικών κινδύνων και δημιουργία μοντέλων για τον υπολογισμό και τη μέτρηση αυτών των κινδύνων | el_GR |
| dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
| dc.description.translatedabstract | The aim of this thesis is to critically assess the three main risks that modern financial
institutions face: credit risk, liquidity risk and interest rate risk. This study will be
organized in five chapters. After a brief introduction, chapter one will focus on the
credit analysis and its two main axes of measurement. Chapter two will examine the
liquidity risk as well as the causes of its origins. It will look on the basic principles of
management and the interaction with other types of risks. Additionally, it will analyze
liquidity’s risk methods of measurement and assessment. Chapter three will
investigate in depth the interest rate risk and the two well-known methodologies for
its measurement and evaluation: a) the net interest income analysis and b) the
economic value analysis. The Basel Committee on Banking Supervision and the
agreements reached to tackle banking risks constitutes the main theme of chapter four.
Chapter five will concentrate on the three widely used management techniques of the
aforementioned risks: the VaR (Value at Risk), the stress testing and the Interest Rate
Gap Analysis. This paper will end with the formulation of conclusions based on this
study. | el_GR |
| dc.format.type | pdf | el_GR |
