| dc.contributor.advisor | Καβουσάνος, Εμμανουήλ | |
| dc.contributor.author | Σπηλιωτοπούλου, Ανδριάνα | |
| dc.contributor.other | Spiliotopoulou, Andriana | |
| dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
| dc.date.accessioned | 2013-07-03 | |
| dc.date.accessioned | 2013-07-03T08:14:29Z | |
| dc.date.available | 2013-07-03T08:14:29Z | |
| dc.date.copyright | 2013-06 | |
| dc.date.issued | 2013-07-03 | |
| dc.identifier.other | ΤΡΑ-ΧΡΗ/2013/00071 | el_GR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/1223 | |
| dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
| dc.description.abstract | Η εργασία πραγματεύεται με την διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τις αποδόσεις των μετοχών που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Η εξεταζόμενη περίοδος είναι από τον Αύγουστο του 2003 έως και τον Ιούλιο του 2012. Οι μεταβλητές που εξετάζονται είναι ο συντελεστής β, το μέγεθος της κεφαλαιοποίησης, ο δείκτης λογιστική προς χρηματιστηριακή αξία και ο δείκτης κέρδη προς τιμή. Η μεθοδολογία που ακολουθείται προσομοιάζει με εκείνη των Fama και MacBeth (1973), σύμφωνα με την οποία διενεργούνται διαστρωματικές παλινδρομήσεις χρησιμοποιώντας τις αποδόσεις μεμονωμένων μετοχών. Βάσει των αποτελεσμάτων την εργασίας αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των προαναφερθέντων μεταβλητών και των αποδόσεων των μετοχών. | el_GR |
| dc.format.extent | 72 σ. 30 εκ. | el_GR |
| dc.language | gr | el_GR |
| dc.language.iso | gr | el_GR |
| dc.subject | Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών -- Αποδόσεις μετοχών | el_GR |
| dc.title | Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τις αποδόσεις των μετοχών του χρηματιστηρίου αξιών Αθηνών | el_GR |
| dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
| dc.description.translatedabstract | The study deals with the investigation of the factors affecting the returns of stocks that are traded on the Athens Stock Exchange. The reporting period is August 2003 until July 2012. The variables that are examined are the coefficient b, the size of the market capitalization, the book to market value ratio and the earnings-price ratio. The followed methodology is similar to that of Fama and MacBeth (1973), according to which cross-sectional regressions are carried out using the returns of individual stocks. According to the results of the study it is demonstrated that there is no relationship between the above variables and stock returns. | el_GR |
| dc.format.type | pdf | el_GR |
