Αναζήτηση
Αποτελέσματα 1-1 από 1
Empirical testing of capital asset pricing model
(2013-07-25)
Η παρούσα μελέτη εξετάζει το CAPM στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) χρησιμοποιώντας το μοντέλο Black, Jensen και Scholes-BJS (1972) καθώς επίσης και το μοντέλο Fama και Macbeth (1973). Τα αποτελέσματα μας δείχνουν ότι ...