| dc.contributor.advisor | Γεωργόπουλος, Αντώνιος | |
| dc.contributor.author | Χερουβείμ, Ιωάννα | |
| dc.contributor.other | Cherouvim, Ioanna | |
| dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
| dc.date.accessioned | 2022-09-13T06:02:13Z | |
| dc.date.available | 2022-09-13T06:02:13Z | |
| dc.date.copyright | 2022-09-12 | |
| dc.date.issued | 2022-05 | |
| dc.identifier.other | ΤΡΑ-ΧΡΗ/2022/00388 | el_GR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/5327 | |
| dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
| dc.description.abstract | Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι ο προσδιορισμός και η αξιολόγηση της κερδοφορίας των τραπεζών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης εργασίας έχει πραγματοποιηθεί ποσοτική έρευνα χρησιμοποιώντας δεδομένα από τις διαθέσιμες βάσεις στατιστικών δεδομένων που υπάρχουν. Εξετάζονται πάνελ δεδομένα για 8 Ευρωπαϊκές χώρες, την Κύπρο, την Γαλλία, την Ελλάδα, το Λουξεμβούργο ,τη Μάλτα, την Ολλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Η χρονική περίοδος που καλύπτεται είναι από το 2008 μέχρι και το 2020, με όλα τα στοιχεία να βρίσκονται σε τριμηνιαία βάση (2008Q1-2020Q4). Το οικονομετρικό μου υπόδειγμα εξετάζει κατά πόσο οι τριμηνιαίες τιμές των δεικτών ROE/ROA μιας χώρας, μπορούν να ερμηνευτούν από διάφορες κυρίως μακρό-οικονομικές μεταβλητές καθώς και μεταβλητές που επηρεάζουν αμέσα την τραπεζική κερδοφορία . Οι μεταβλητές αυτές είναι ο ρυθμός μεταβολής του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, ο ρυθμός πληθωρισμού, το βραχυχρόνιο επιτόκιο, το επίπεδο βασικών κεφαλαίων των τραπεζών και το ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η μέθοδος εκτίμησης των δεδομένων έγινε μέσω παλινδρόμησης, από το λογισμικό Stata. Το οικονομετρικό εκτιμήθηκε με 2 διαφορετικούς τρόπους , με την μέθοδο σταθερών επιδράσεων λαμβάνοντας υπόψιν την ετεροσκεδαστικότητα και την μέθοδο τυχαίων επιδράσεων, λαμβάνοντας υπόψιν την ετεροσκεδαστικότητα. Πραγματοποιώντας τον έλεγχο Hausman, η βέλτιστη μέθοδος εκτίμησης για το μοντέλο μου είναι μέθοδο σταθερών επιδράσεων λαμβάνοντας υπόψιν την ετεροσκεδαστικότητα. Όσον αφορά τα δεδομένα του υποδείγματος μου από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τους δείκτες ROA και ROE είναι το ποσοστό μεταβολής του ΑΕΠ σε επίπεδο σημαντικότητας 5% και το ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δάνειων σε επίπεδο σημαντικότητας 1%. Τέλος προσθέτω τις πρώτες υστερήσεις για τις ανεξάρτητες μεταβλητές παρέχοντας στον αναγνώστη, μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την πoρεία των μεταβλητών αξιολογώντας το προηγούμενο τρίμηνο, γεγονός που θα βοηθήσει στην καλύτερη πρόβλεψη της πορείας τους αλλά και την επίδραση που αναμένετε να έχουν στους δείκτες ROA και ROE. | el_GR |
| dc.format.extent | 53 σ. ; 30 εκ. | el_GR |
| dc.language | gr | el_GR |
| dc.language.iso | gr | el_GR |
| dc.publisher | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | el_GR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | el_GR |
| dc.subject | Τραπεζικό περιβάλλον | el_GR |
| dc.subject | Banking environment | el_GR |
| dc.title | Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση της κερδοφορίας των τραπεζών | el_GR |
| dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
| dc.description.translatedabstract | The purpose of this research paper is to identify and evaluate the profitability of banks at European level. For the purposes of this research, quantitative research has been carried out using data from the available statistical databases. Panel data are examined for 8 European countries, Cyprus, France, Greece, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Portugal and Spain. The time period covered is from 2008 until 2020, with all data being on a quarterly basis (2008Q1-2020Q4). My econometric model examines whether the quarterly values of a country's ROE / ROA can be interpreted by various mainly macroeconomic variables as well as variables that directly affect bank profitability. These variables are the GDP the growth rate , the inflation growth rate , the short-term interest rate, the level of bank capital (Tier1) and the percentage of non-performing loans. The data estimation method was performed by regression, from Stata software. The regression was evaluated in 2 different ways, with the method of constant effects taking into account the heteroscedasticity and the method of random effects, taking into account the heteroscedasticity. Performing the Hausman test, the optimal estimation method for my model is a fixed effects method taking into account heteroscedasticity. Regarding the data of my model, i find that there is a positive association between GDP growth and bank profitability at the level of significance of 5% and the percentage of non-performing loans at the level of significance of 1%. Finally, I add the first lags for the independent variables, providing the reader with a more complete picture of the forecast of the variables by evaluating the previous quarter, which will help to better predict the forecast and the effect we are going to expect on the ROA and ROE indicators. | el_GR |
| dc.format.type | pdf | el_GR |
