Κανονιστικά πλαίσια Βασιλείας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ: Ανάλυση των επιπτώσεων των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον χρηματοπιστωτικό τομέα και την πραγματική οικονομία

Abstract

Οι πρόσφατες τραπεζικές κρίσεις κατέδειξαν με τον πιο εμφανή τρόπο τα προβλήματα του χρηματοπιστωτικού συστήματος αλλά και την αδυναμία του ρυθμιστικού πλαισίου να τα αντιμετωπίσει. Στην παρούσα εργασία, προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τις έννοιες του τραπεζικού κινδύνου και να τις συνδέσουμε με τις προτάσεις ρυθμιστικού πλαισίου της Βασιλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. Θα ξεκινήσουμε την ανάλυσή μας με μια αναδρομή της σημαντικότερες τραπεζικές κρίσεις, ξεκινώντας από την Μεγάλη Κρίση του 1929 και φτάνοντας έως την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Στην συνέχεια, παρουσιάζουμε τους τύπους κινδύνου που αντιμετωπίζουν τα τραπεζικά ιδρύματα, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας στον πιστωτικό και τον λειτουργικό κίνδυνο αλλά και στον κίνδυνο ρευστότητας. Συνεχίζοντας, παρουσιάζουμε τις προτάσεις των εποπτικών αρχών για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών και εξηγούμε πώς το κάθε πακέτο μέτρων αποσκοπεί στην διαχείριση συγκεκριμένων τύπων κινδύνου. Στην συνέχεια, παρουσιάζουμε την κριτική που έχουν δεχθεί οι προτάσεις αυτές, αναλύοντας ταυτόχρονα τον σημαντικό ρόλο που έχουν παίξει οι οίκοι αξιολόγησης. Τέλος, κάνουμε μία εκτίμηση για τις επιπτώσεις των μέτρων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, ενώ παρουσιάζουμε και κάποιες προτάσεις που ίσως θα μπορούσαν να βελτιώσουν κάποιες από τις αδυναμίες του τελευταίου ρυθμιστικού πλαισίου.