| dc.contributor.advisor | Μαμουνέας, Θεοφάνης | |
| dc.contributor.author | Κωνσταντινίδου, Κωνσταντία | |
| dc.contributor.other | Constantinidou, Constantia | |
| dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
| dc.date.accessioned | 2015-03-04 | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-12T11:33:11Z | |
| dc.date.available | 2015-03-12T11:33:11Z | |
| dc.date.copyright | 2015-02 | |
| dc.date.issued | 2015-03-12 | |
| dc.identifier.other | ΤΡΑ-ΧΡΗ/2015/00179 | el_GR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/1784 | |
| dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
| dc.description.abstract | Στην παρούσα διπλωματική εργασία, αρχικά αναλύονται οι διάφοροι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι οι οποίοι δύναται να εμφανιστούν στις χρηματοοικονομικές αγορές, η διαχείριση των οποίων κρίνεται αναγκαία αφού τόσο οι οικονομικές κρίσεις του παρελθόντος όσο και η πρόσφατη διεθνής χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση επέφεραν καταστροφικές οικονομικές συνέπειες, και ανέδειξαν την αναγκαιότητα της διαχείρισης και ποσοτικοποίησης των κινδύνων.
Σκοπός της εργασίας είναι η ποσοτικοποίηση του κινδύνου αγοράς με την εφαρμογή της μεθόδου Αξίας σε Κίνδυνο (Value at Risk - VaR), μέθοδος μέτρησης του συνόλου των χρηματοοικονομικών κινδύνων, και συγκεκριμένα με την εφαρμογή των τριών κυριότερων μεθόδων υπολογισμού της: τη μέθοδο της Ιστορικής Προσομοίωσης (Historical Simulation), τη μέθοδο της Διακύμανσης-Συνδιακύμανσης (Variance-Covariance) και τη μέθοδο της Μόντε Κάρλο Προσομοίωσης (Monte Carlo Simulation).
Αφού πρώτα πραγματοποιείται σε θεωρητικό επίπεδο αναφορά και ανάλυση των τριών μεθοδολογιών, στη συνέχεια γίνεται εφαρμογή των μεθόδων αυτών στο Γενικό Δείκτη του χρηματιστηρίου των ΗΠΑ S&P500. Τα αποτελέσματα των εκτιμώμενων ζημιών που δίδουν οι τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις της VaR συγκρίνονται μεταξύ τους και τέλος, μέσω επανελέγχου (backtesting), διαπιστώνεται κατά πόσο οι υπολογιζόμενες απώλειες που εκτιμήθηκαν χρησιμοποιώντας τις τρεις μεθοδολογίες της VaR ανταποκρίνονται στις απώλειες που σημειώθηκαν στην πραγματικότητα. | el_GR |
| dc.format.extent | 66 σ. εικ., 30 εκ. | el_GR |
| dc.language | gr | el_GR |
| dc.language.iso | gr | el_GR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | el_GR |
| dc.subject | Χρηματοοικονομικός κίνδυνος | el_GR |
| dc.subject | Value at Risk | el_GR |
| dc.subject | Διαχείριση κινδύνου | el_GR |
| dc.subject | Risk management | el_GR |
| dc.title | Μέθοδοι υπολογισμού της αξίας σε κίνδυνο (Value at Risk): Εφαρμογή στο δείκτη S&P500 | el_GR |
| dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
| dc.description.translatedabstract | In this dissertation, first we analyze the different financial risks that may arise in financial markets, the management of which is necessary since both the economic crises of the past and the recent global financial and economic crisis led to disastrous economic consequences, and highlighted the necessity of managing and quantifying risks.
The aim of this study is to quantify market risk by applying the Value at Risk method (VaR), method of measuring all financial risks. We implement three main calculation methods: the Historical Simulation method, the Variance-Covariance method and the method of Monte Carlo Simulation.
After performing a theoretical reference and analysis of the three methodologies, we apply these methods to the General Index of the US S&P500. The results of the estimated losses are provided under the three different approaches and finally through backtesting, we show whether the estimated losses met the losses that occurred in reality. | el_GR |
| dc.format.type | pdf | el_GR |
