Μεταβλητότητα του Γενικού Δείκτη Χρηματιστηρίου Αξιών. Τα υποδείγματα μεταβλητότητας, περιγραφή, υπολογισμός της μεταβλητότητας της επόμενης ημέρας και σύγκριση με βασικά υποδείγματα

Abstract

Το βασικό αντικείμενο ανάλυσης αυτής της εργασίας είναι η μεταβλητότητα και η προβλεπτική ικανότητα των υποδειγμάτων που την περιγράφουν. Γίνεται αναφορά και παρουσίαση κάποιων από τις στατιστικές ιδιότητες της μεταβλητότητας τις οποίες φιλοδοξούν να αναπαράγουν τα υποδείγματα της μεταβλητότητας. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται είναι από τον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και με βάσει αυτά γίνεται προσπάθεια υπολογισμού και σύγκρισης για την ανάδειξη του υποδείγματος που πραγματοποιεί την ακριβέστερη πρόβλεψη. Το υπόδειγμα GARCH (1,1) αναδεικνύεται ως το επικρατέστερο με βάσει τα δεδομένα του Γενικού δείκτη. Τέλος, γίνεται αναφορά στην στοχαστική μεταβλητότητα και μια κριτική ανάλυση των υποδειγμάτων της μεταβλητότητας.