Η χρήση μοντέλων διαχείρισης κινδύνου ως εργαλείο αντιμετώπισης αυτού, στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα την περίοδο 2006-2012

Abstract

Στην παρούσα διατριβή, σε θεωρητικό επίπεδο, αναλύονται ενδελεχώς οι Τραπεζικοί Κίνδυνοι, τους οποίους καλείται να αντιμετωπίσει κάθε σύγχρονο Πιστωτικό Ίδρυμα προκειμένου να διασφαλίσει την Βιωσιμότητά του βραχυπρόθεσμα. Επιπλέον, περιγράφονται τα σημαντικότερα υποδείγματα που χρησιμοποιούνται για την ποσοτικοποίηση των αναλαμβανόμενων κινδύνων. Τέλος, επιχειρείται μια προσέγγιση ως προς τις απαιτήσεις σε κεφάλαια που θέτει το ισχύον Κανονιστικό Πλαίσιο. Η έρευνα βασίστηκε στην ποσοτική ανάλυση των συλλεχθέντων δεδομένων. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με την χρήση Ερωτηματολογίου που σχεδιάστηκε για το σκοπό αυτό. Έπειτα, τα δεδομένα κωδικοποιήθηκαν και με την χρήση του Στατιστικού Προγράμματος S.P.S.S. πραγματοποιήθηκε η επεξεργασία των στοιχείων και κατέστη δυνατή η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Στόχος της έρευνας είναι η σκιαγράφηση των Μεθόδων και Εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν από τα Πιστωτικά Ιδρύματα κατά την περίοδο 2006 – 2012, όπως αυτά εκφράζονται από τις απαντήσεις των στελεχών των Διευθύνσεων Διαχείρισης Κινδύνων των συστημικών Τραπεζών του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος. Επίσης, διερευνάται η συσχέτιση και ο προσδιορισμός του είδους της σχέσης ανάμεσα στην Κερδοφορία των Τραπεζών και την χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Κινδύνων.